Az Excel ODDFPRICE függvény használata -

Összegzés

Az Excel ODDFPRICE függvény egy páratlan (szabálytalan) első periódusú értékpapír 100 dolláros névértékének árát adja vissza.

Célja

100 dollár páratlan első periódus ára

Visszatérési érték

Kötvény ára

Szintaxis

= ODDFPRICE (sd, md, id, fd, ráta, yld, redem, freq, (alap))

Érvek

  • sd - Az értékpapír elszámolásának dátuma.
  • md - Az értékpapír lejárati dátuma.
  • id - Az értékpapír kibocsátásának dátuma.
  • fd - Az első kupon dátuma.
  • kamatláb - éves értékpapír-kamatláb.
  • yld - Éves előírt megtérülési ráta.
  • redem - 100 USD névértékre eső beváltási érték.
  • freq - Kuponkifizetések évente (éves = 1, féléves = 2; negyedéves = 4).
  • alap - (opcionális) Napszámolási alap (lásd alább, alapértelmezett = 0).

Változat

Excel 2003

Használati megjegyzések

Egyes kötvények szabálytalan első vagy utolsó időszakban vannak, ezért a kamatfizetések nem felelnek meg a szokásos ütemtervnek. A szabálytalan első periódusú kötvény árának kiszámításához használhatja az ODDFPRICE függvényt. Az ODDFPRICE függvény egy szabálytalan (rövid vagy hosszú) első periódusú értékpapír 100 dolláros névértékének árát adja vissza.

Példa

Tegyük fel, hogy ki kell számolnunk egy kötvény 100 dolláros névértékének árát, amelynek első kuponnapja 2019. február 15. A kötvény 2018. december 1-jén került kibocsátásra, lejárati ideje 2022. február 15., És 5% -os kamatlábat fizet 6% -os megtérülés mellett. A kifizetések félévesek, a napok számításának alapja 30/360 amerikai dollár, a beváltási érték pedig 100 USD. A bemutatott példában az F5 képlete a következő:

=ODDFPRICE(C9,C11,C8,C10,C6,C7,C5,C12,C13)

Ezekkel a bemenetekkel az ODDFPRICE függvény 97,26-ot ad vissza, valuta számformátumot alkalmazva.

Dátumok megadása

Az Excelben a dátumok sorozatszámok. Általában az érvényes dátum megadásának legjobb módja a cellahivatkozások használata, amint az a példában látható. Ha érvényes dátumokat szeretne megadni közvetlenül a függvényen belül, használhatja a DÁTUM funkciót. Szemléltetésképpen az alábbi képlet minden értékét kemény kódolással látja el. A DATE függvény a négy szükséges dátum mindegyikének megadására szolgál:

=ODDFPRICE(DATE(2019,2,1),DATE(2022,2,15),DATE(2018,12,1),DATE(2019,2,15),0.05,0.06,100,2,0)

Alapja

Az alap argumentum vezérli a napok számlálását. Az ODDFPRICE funkció 5 opciót (0–4) tesz lehetővé, és alapértelmezés szerint nulla, ami az amerikai 30/360 alapot határozza meg. Ez a cikk a wikipédián részletesen ismerteti az elérhető konvenciókat.

Alapja Napok száma
0 vagy kihagyva USA (NASD) 30/360
1 Tényleges / aktuális
2 Tényleges / 360
3 Tényleges / 365
4 Európai 30/360

Megjegyzések

  • Az Excelben a dátumok sorozatszámok.
  • Az összes dátumot, valamint a gyakoriságot és az alapot egész számokra csonkítjuk.
  • Ha a dátumok érvénytelenek (azaz nem dátumok), az ODDFPRICE az # ÉRTÉK értéket adja vissza.
  • Az ODDFPRICE a #NUM értéket adja vissza, ha:
    • (lejárat> first_coupon> elszámolás> kérdés) nem igaz
    • A lejárat nem követi az utolsó kupon dátumának frekvenciaintervallumát
    • Az alap a tartományon kívül esik

érdekes cikkek...