Az Excel ODDLPRICE függvény használata -

Összegzés

Az Excel ODDLPRICE függvény egy páratlan (szabálytalan) utolsó periódusú értékpapír 100 dolláros névértékének árát adja vissza.

Célja

Szerezzen 100 dolláros névérték árat páratlan utolsó periódussal

Visszatérési érték

Kötvény ára

Szintaxis

= ODDLPRICE (sd, md, id, ráta, yld, redem, freq, (alap))

Érvek

  • sd - Az értékpapír elszámolásának dátuma.
  • md - Az értékpapír lejárati dátuma.
  • id - A biztosíték utolsó kamatdátuma.
  • kamatláb - A biztosíték kamatlába.
  • yld - Éves előírt megtérülési ráta.
  • redem - 100 USD névértékre eső beváltási érték.
  • freq - Kuponkifizetések évente (éves = 1, féléves = 2; negyedéves = 4).
  • alap - (opcionális) Napszámolási alap (lásd alább, alapértelmezett = 0).

Változat

Excel 2003

Használati megjegyzések

Egyes kötvények szabálytalan első vagy utolsó időszakban vannak, ezért a kamatfizetések nem felelnek meg a szokásos ütemtervnek. A szabálytalan utolsó periódusú kötvény árának kiszámításához használhatja az ODDLPRICE függvényt. Az ODDLPRICE függvény egy rövid vagy hosszú utolsó periódusú értékpapír 100 dolláros névértékének árát adja vissza.

Példa

Tegyük fel, hogy ki kell számolnunk egy 100 dolláros névértékű kötvény árát, amelynek utolsó kamatdátuma 2017. október 15-e és elszámolási napja 2018. február 5-e. A kötvény 2018. június 15-én lejár, és 5% -os kamatlábat fizet 6% -os megtérülés mellett. A kifizetések félévesek, a napok számításának alapja 30/360 amerikai dollár, a beváltási érték pedig 100 USD. A bemutatott példában az F5 képlete a következő:

=ODDLPRICE(C8,C10,C9,C6,C7,C5,C11,C12)

Ezekkel a bemenetekkel az ODDLPRICE függvény 99,61-et ad vissza, valuta számformátumot alkalmazva.

Dátumok megadása

Az Excelben a dátumok sorozatszámok. Általában az érvényes dátum megadásának legjobb módja a cellahivatkozások használata, amint az a példában látható. Ha érvényes dátumokat szeretne megadni közvetlenül a függvényen belül, akkor a DATE függvény a legjobb megoldás. Szemléltetésképpen az alábbi képlet minden értékét kemény kódolással látja el. A DATE függvény a három szükséges dátum megadására szolgál:

=ODDLPRICE(DATE(2018,2,5),DATE(2018,6,15),DATE(2017,10,15),0.05,0.06,100,2,0)

Alapja

Az alap argumentum vezérli a napok számlálását. Az ODDLPRICE funkció 5 opciót (0–4) tesz lehetővé, és alapértelmezés szerint nulla, ami az USA 30/360 alapját adja meg. Ez a cikk a wikipédián részletesen ismerteti az elérhető konvenciókat.

Alapja Napok száma
0 vagy kihagyva USA (NASD) 30/360
1 Tényleges / aktuális
2 Tényleges / 360
3 Tényleges / 365
4 Európai 30/360

Megjegyzések

  • Az Excelben a dátumok sorozatszámok.
  • Az összes dátumot, valamint a gyakoriságot és az alapot egész számokra csonkítjuk.
  • Ha a dátumok érvénytelenek (azaz nem dátumok), az ODDLPRICE az # ÉRTÉK értéket adja vissza.
  • Az ODDLPRICE a #NUM értéket adja vissza, ha:
    • (lejárat> elszámolás> utolsó_érdeklődés) NEM igaz
    • Az alap a tartományon kívül esik

érdekes cikkek...